Loaderコンポーネントがon()ハンドラのclickイベントの捕捉をサポートしていないからだと思います。

引用：

解決につながる工夫としては、コンポーネントに対するクリックをやめ、ムービークリップとして反応させる方法が考えられます。

Loaderコンポーネントをムービークリップでくるみ、
Loaderコンポーネントとは別のレイヤーを作成して、
そのレイヤーにシェイプを描画しておくと、
on(release)ハンドラが使えるようになるので、



などのムービークリップアクションによって、マウスのクリックで対象をロードできるようになります。

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永井勝則：
himco.jp :