解決しました^^
解決方法･･･

１．.FLAファイルにて、
タイムラインが最長のレイヤの最終フレームにて
FSCommandを追加し、コマンドを"Fin"、パラメータを"終わり"
とし、ムービーの書き出しにてSWFファイルを作成しました。

２．VB.NETにて、
ShockWave Flash(Flash.OCX)コンポーネントを追加して、
フォームに配置し、またボタンを一つ配置し、以下のコードを
書きました。

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Me.AxShockwaveFlash1.LoadMovie(0, "c:\XXXXXX\Flash.swf")
Me.AxShockwaveFlash1.Play()
End Sub

Private Sub AxShockwaveFlash1_FSCommand(ByVal sender As Object, ByVal e As AxShockwaveFlashObjects._IShockwaveFlashEvents_FSCommandEvent) Handles AxShockwaveFlash1.FSCommand
Me.AxShockwaveFlash1.StopPlay()
MessageBox.Show(e.args, e.command)
End Sub

ボタンを押すと、Flash.swfが読み込まれ再生し、最後までくると
swfファイルからFSCommandが送られ、再生が終了したことを
知ることができます。
この際、VB.NETでは、FSCommandのコマンド及びパラメータは
それぞれe.command及びe.argsで受け取るようです。

上の例では、再生が終了すると、メッセージボックスが出て
キャプチャーが"Fin"、メッセージ内容が"終わり"となります。
私が作ったswfは何故かループ再生になっていたので、
Me.AxShockwaveFlash1.StopPlay()
の一文を追加して、ムービーがループしないよう止めています。

まだswfファイルの終了のタイミングをVB側で受け取る、という
ことしかできませんが、今後とも質問あるいはできる範囲での
質問への回答を頑張りたいと思いますので宜しくお願い致します。m(｡_｡)m