そうですね。
Fla4manさんの言われるように「"z"+y+x」のところに原因があります。
「文字」＋「数字」＋「数字」は文字になるので、xx_waka_xxさんはそれを利用して新しい名前を作ろうとしているのですね。
ですが、これによってどのような文字ができあがるかまで予想されればよかったのです。

途切れてしまうという問題は「数字が2桁になったときに、duplicateMovieClipで指定する名前に同じものができてしまうため」、一度複製されたムービークリップがあとから上書きされて消されるために起こるのです。
（ですから、このときの「xとyにそれぞれ0から3程度」ではうまく動くので気がつかないかも知れません。）

for文の中で「trace("z" + y + x);」と記述して試してみましょう。

x=0、y=1のときは「z01」となります。
x=1、y=0のときは「z10」となります。
x=1、y=10のときは「z110」となります。
ところが、
x=11、y=0のときも「z110」となってしまいます。

これは、「２つの数字がくっついてしまうために起こってしまう現象」なので、防ぐには
２つの数値の間に「数字以外の文字」を間に挟んでやるなどの対応策が考えられますね。

例えば、「"z" + y + "-" + x」のようにしてみてはいかがでしょう。

そうすれば、「z1-10」「z11-0」と別々のインスタンス名を指定することができるので消えることはなくなります。

----------------
森　巧尚
http://www.ymori.com